Bollinger bands vix

VIX e mais.
Quarta-feira, 6 de junho de 2007.
As bandas VIX e Bollinger.
Não tenho certeza de como eu consegui perder cinco meses neste blog e passar tão pouco tempo falando sobre Bollinger Bands (BBs) e o VIX, mas hoje parece ser um bom momento para mergulhar.
Primeiro, para quem precisa de uma breve atualização sobre o que são Bollinger Bands ou como eles são calculados, eu encaminharei você para a visão geral do StockCharts; Para alguns pensamentos sobre como aplicar BBs para negociação, OnlineTradingConcepts tem um bom resumo. A melhor fonte detalhada de informações sobre as Bandas Bollinger vem, não surpreendentemente, do próprio site de John Bollinger, BollingerBands. Infelizmente, John não fornece muitos pensamentos sobre os BBs de graça, mas você pode ter uma boa idéia de seu pensamento a partir de uma lista de 2001 de suas 15 regras básicas.
Incluí um gráfico de seis meses do VIX abaixo, com as configurações padrão do BB (20,2,0), além de um indicador de largura do BB e uma sobreposição do SPX. Para hoje, eu só vou oferecer algumas observações (com base neste gráfico e algumas pesquisas que vão após o limite de seis meses):
Quando as tags VIX são suas Bandas Bollinger, geralmente é um bom momento para pensar sobre uma reprodução de reversão média VIX. Quando as tags VIX são Bandas Bollinger, muitas vezes sinaliza uma mudança de curto prazo na tendência SPX VIX fecha-se fora das Bandas Bollinger ( que estamos no alvo para hoje) são quase sempre associados a movimentos dramáticos do mercado e / ou mudanças na tendência. Quando a largura do VIX BB cai abaixo de 1,8, ele freqüentemente sinaliza que a consolidação está terminando e uma movimentação acentuada é ao virar da esquina. até o final de março, um VIX próximo acima de 15 seria definitivamente significativo em termos de suporte e resistência (atualmente estamos negociando em 14.76)
2 comentários:
Para aqueles cujos monitores podem não exibir todo o gráfico, você pode encontrar o original aqui.

Comprar / vender gerador de sinal.
Rastreamento da precisão do gerador de sinal de compra / venda (data de entrada: 23/08/2009 Data de rescisão: 30/04/11)
Tagged com bandas VIX e Bollinger.
Atualização 14 de outubro de 2010.
Desconfie de todos os contos das esposas antigas.
Desconfie do que todos sabem.
Todos conheciam as grandes posições líquidas líquidas detidas por hedgers comerciais nos mercados de futuros. Você se pergunta, & # 8220; o que eles sabem que eu não conheço? # 8221; Resposta: Eles sabem o que é ser espremido com tanta força, seus olhos sangrados.
Todos sabiam sobre o $ VIX & amp; $ VIX: $ VXV saindo do baixo BB & # 8217; s e todos sabiam que um top estava em mãos. Até eu sabia disso. Mas eu também sabia que esse sinal tinha que fazer parte de um pacote e publicou minhas dúvidas sobre esse sinal no dia 11.
Todos sabiam que as semanas de Op / Ex ultimamente acabaram em vermelho. Ainda é tempo para isso, mas não está bem.
Todos sabiam que o sentimento AAII Bullish / Bearish subia a níveis que, no passado, sinalizavam retrocessos, e, no entanto, o mercado não se importa.
Todos sabiam que o último relatório da Ceridian & # 8217; mostram claramente que a atividade do camionista diminuiu até o ponto em que o PIB do 3º trimestre pode chegar entre 0,07% e 1,7%, mas o que isso tem a ver com algo?
O ponto de tudo isso é que é o mercado que faz as chamadas e agora o mercado está ignorando o aumento nas reivindicações de desemprego e todas as outras más notícias. Amanhã estará cheio de dados de varejo saindo às 8:30 da manhã. RTH parece muito fraco e está tentando reverter. Isso é preocupante à medida que os varejistas se preparam para as vendas de Natal, então os números de amanhã serão mais importantes do que o habitual, a IMHO. E se esses números são ruins e o mercado ignora, então você só precisa ir com o mercado.
Abaixo está um gráfico do $ BPSPX mostrando que $ BPSPX está em uma inclinação íngreme. $ BPSPX cobriu muito terreno nas últimas seis semanas. Ele cresceu mais rápido agora do que os mínimos de fevereiro. Isso me diz que, a menos que o mercado cai fora de um penhasco, entretanto, o $ BPSPX se dirige para a área de 80% a 85% e pode atingir esses níveis em cerca de duas semanas. Eu não tenho como saber se o $ BPSPX chegará a 80 ou vai mais alto, mas assumindo que sim, então, naquela época, os desejos começarão a apertar paradas e à procura de uma saída.
Se esse rali durar mais duas semanas, então isso irá empurrar o $ VIX para baixo abaixo de 15 e talvez tão baixo quanto 10 ou 12. Se o $ VIX deve diminuir perto desses níveis, você poderia esperar que a relação P / C diária tivesse várias leituras no .7x e talvez na área .6x. Será então que os 2Cs de Tom Drake serão úteis. E se o $ VIX devesse diminuir em torno ou abaixo do nível 15 e, em seguida, a diferença abaixo do seu BB inferior, então seria um sinal muito mais sinistro do que o que obtivemos recentemente.
Se, se, se o rali continuar por mais duas semanas, isso não só empurra US $ BPSPX para níveis verdadeiramente de sobrecompração, mas também empurraria $ NYSI para a área 1200 e $ NYSI começaria a se destacar.
Muito do que eu escrevi aqui hoje é baseado no pressuposto de que o GOOG ganhou não será levado para o bosque hoje, mas será o catalisador de uma grande manifestação, mas assumindo que qualquer coisa no mercado é sempre perigoso. Amanhã também será um dia de POMO, então você vai lá.
Gráfico de $ BPSPX mostrando o curso possível nas próximas duas semanas ou mais. $ BPSPX subiu 1,80 pts nos últimos dois dias.
P. S. Eu tenho a habilidade estranha de apontar algo neste blog que vai na direção oposta absoluta no dia seguinte. Quando eu estiver errado, nunca estou parcialmente errada.
Atualização 12 de outubro de 2010.
Cumulativo $ NYAD, $ NYUD, $ NAAD, NAUD tudo bem hoje.
Rácio P / C fecha às 1.15.
XLF sopra através do triângulo simétrico visível em gráficos diários e 120min. Se as finanças podem permanecer no jogo, o mercado deve ir mais alto. JPM antes do sino amanhã.
IYR / $ RMZ / DRN / URE novo sinal de compra através da linha de linha ADX acima da linha - DI.
$ BPSPX ainda está subindo.
$ SPXA50R em 91.40%, um novo rali alto.
$ NYSI & amp; $ NASI continua a subir confirmando força na amplitude do mercado.
$ VIX parece ser dirigido para o meio da adolescência.
A IWM faz um desempenho inferior ao Q & # 8217; S pela primeira vez em um longo período de tempo.
$ TRAN, $ CYC, & amp; RTH fechar vermelho. Mas & # 8230;.CSX é um componente de $ TRAN & amp; $ CYC e está muito bem AH em seu relatório de ganhos.
XHB está muito perto de dar uma & # 8216; vender & # 8217; sinal. Se isso acontecer, o XHB pode rolar sem afetar o resto do mercado.
$ NYLOW é a 2 indicando overboughtness.
$ NYHGH & amp; $ NAHGH foi para trás hoje, mas até agora a divergência negativa nestes dois foi ignorada pelos mercados. Talvez seja diferente desta vez.
ISEE All Equities fecha em 244. Isso indica que a exuberância está aumentando, mas não é suficiente, em si, para precipitar um declínio, especialmente com a alta taxa de P / C.
A linha ADX em todas as principais empresas e muitos dos setores-chave, com exceção do REIT & # 8217; s e $ SOX, mudou-se mais hoje. Isso aconteceu na semana passada e nada veio disso.
$ VIX fecha abaixo o BB inferior para o segundo dia indicando que os participantes do mercado estão convencidos de que o mercado é liderado mais alto. Período.
$ USD é um dia ou dois longe de dar um & # 8216; comprar & # 8217; sinal. Se isso realmente acontecer, ele pressionará todas as commodities, incluindo o ouro.
IMHO, os touros permanecem no controle em um mercado de overbought onde sinais de euforia estão começando a aparecer, mas ainda não subiram para níveis extremos. Hoje, a relação P / C intra-dia abriu em 1,89, a leitura mais alta em um bom tempo, mas os touros (computadores HFT) riram e compraram o mercado de volta ao BE. Enquanto isso continuar, e enquanto as linhas de tendência forem mantidas, os touros ficarão no controle e tentando escolher um top e curto é suicídio financeiro. Por tudo o que sei, esse rali pode se prolongar até o Ano Novo, mesmo que ele recuse um pouco.
Atualização 11 de outubro de 2010.
Sem mais sinais de euforia, como Razões baixas de P / C ou ISEE # # # 8217; s, questiono a confiabilidade do quadro a seguir. As divergências negativas vieram e desapareceram sem impactar os mercados. O $ NYSI e $ NASI rolaram durante alguns dias, mas corrigiram-se logo depois e tiveram retornos bastante fortes hoje. Eu tenho o $ TRIN fechando em 1.37 em um dia verde e isso sugere a distribuição de discrição, mas isso é sobre isso.
Voltando aos 09 e 8242 de março; No mínimo, eu só posso encontrar uma outra instância, ao lado de hoje, onde o $ VIX e o $ VIX: $ VXV produziram velas completamente fora do BB inferior, que era em 1/11/10. Em 12/04/10, o $ VIX: $ VXV fechou fora do BB inferior, mas teve um pavio que perfurou o BB inferior. Então você tem 11 de janeiro de 2010 e hoje para ambos e você pode adicionar em 4/12 porque esses dois fecharam bem abaixo do BB inferior. Nos tempos anteriores, isso aconteceu, o mercado passou alguns dias depois, mas eu não acreditei até eu ver.
De qualquer forma, existe um Keltner apertado para você e nada diz que o $ VIX pode cair abaixo 15. Nada diz que ele pode cair para 10 ou 11.
Atualização de fim de semana 10 de outubro de 2010.
Com $ VIX e $ VIX: $ VXV se desviando para fora do BB e # 8217; s no aberto, os longos precisam ser extremamente cautelosos aqui. No passado, esta situação levou a um mercado com atraso de 3-5 dias. No entanto, sempre existe a chance de que hoje seja.)
Keltner aperta. Quando Bandas Bollinger comprimem até o ponto em que estão dentro dos canais Keltner. Isso muitas vezes leva a um movimento dramático.
$ TRAN, IYR, & amp; XLF está agora com a força de um aperto Keltner.
$ VIX, $ RVX, $ VXD também estão no auge de um aperto Keltner.
De que maneira estes irão? Don, não sei, mas, dado o ambiente de mercado atual, é mais fácil para mim pensar que o $ VIX vai cair 5 pts do que é para eu pensar que $ TRAN vai quebrar o topo e reunir várias centenas mais pontos. Eu percebo que isso soa ambíguo como o inferno, mas $ TRAN já cresceu cerca de 12% do mínimo de agosto e subiu 2,65% na semana passada. Parece improvável para mim que $ TRAN possa sustentar esse movimento exceto pelo fato de que não existem sinais de exuberância no mercado agora.
De volta no início de janeiro, os transportes entraram em um aperto de Keltner, o que resultou na retração para os mínimos de fevereiro. Mas as coisas eram diferentes então. Leading to the drop, a relação P / C foi consistente na área de .7x com algumas leituras na área .6x, 1/8 & amp; 1/9. ISEE All Equities teve várias leituras nos 230 & # 8217; s. $ VIX estava em uma tendência para baixo e, em 11 de janeiro, $ VIX desabotoou seu BB inferior e fechou-se fora desse BB inferior. $ VIX: $ VXV fez o mesmo. O lado longo ficou muito lotado e o mercado rolou.
No início de abril, $ TRAN entrou em outro aperto Keltner, depois explodiu através de seu BB, fechando acima do BB superior por seis dias. Durante este tempo, a relação P / C foi consistente na área de .7x, teve uma leitura de .68 em 4/12, depois teve uma leitura baixa de todos os tempos de .56 em 4/14. As leituras de ISEE All Equities estavam no dia 260 e no dia 15 de abril e, em 15 de abril, o ISEE foi para 348, o que é um alto histórico para os dados disponíveis, o que acredito que remonta a 2006. ( Há uma folha de cálculo no site do ISEE que você pode baixar.) O $ VIX e $ VIX: $ VXV desembarcou abaixo do respectivo baixo BB & # 8217; s e fechou abaixo aqueles BB & # 8217; s em 12 de abril. O mercado era muito exuberante, o lado longo ficou muito cheio, e o mercado caiu no mínimo de julho.
Compare esses tempos anteriores com o período atual. A relação P / C foi principalmente na área de .8x com uma leitura de 1,07 na quinta-feira passada. ISEE All Equities foi apenas acima de 200. $ VIX e $ VIX: $ VXV apenas marcaram seus BB & # 8217; s inferiores. Sinais de complacência e excesso de exuberância estão ausentes.
$ TRAN empurrou contra o BB superior para as últimas quatro sessões e finalmente fechou acima do BB superior na sexta-feira passada. Dado o atual ambiente de mercado, parece mais provável que os transportes continuem a empurrar o BB superior e, eventualmente, acabar atravessando e fechando o caminho para fora.
Se você for otimista, você gostaria de ver $ TRAN puxar para trás um pouco e dar chance ao BB & # 8217; sa para expandir de modo que durante qualquer reunião subseqüente $ TRAN tenha espaço para se mover sem rotulagem ou rebentação através do BB & # 8217; s. Se você for baixista, você gostaria de ver o intervalo de US $ TRAN e através do BB, feche fora do BB superior e faça isso por três ou mais dias. Em outras palavras, um aumento despreocupado ganhou, não produziria exuberância e complacência necessárias para provocar uma retração significativa.
CSX relata os ganhos terça-feira antes do sino. Isso será extremamente importante para assistir. Se você olhar para o site Railfax, é difícil dizer o que está acontecendo com as ferrovias. Houve um aumento na atividade no início do último trimestre, mas isso se estabilizou, embora a atividade não tenha caído. Isso parece ser consistente com o padrão de atividade do ano passado. Ceridian lançará seu próximo relatório nesta próxima semana, embora eu não possa encontrar a data ainda em seu site. Embora este índice não seja continuamente seguido, ainda é importante e útil para obter informações sobre a atividade do caminhão na estrada.
XLF não está apenas na agonia de um aperto Keltner, também está enrolando em um triângulo simétrico. Se XLF pode sair para cima, então isso ajudará a levantar o mercado. Se o XLF se romper, então isso também pode arrastar os mercados.
Vários bancos pequenos e regionais informam lucros nas segundas e terças-feiras e isso pode afetar o KRE. Se KRE sobe, então o XLF também deve aumentar. Se, por outro lado, KRE cair, então isso pressionará XLF & amp; IWM como o $ RUT é carregado com bancos pequenos. Mas na manhã de quarta-feira, a JPM informa. JPM é o estoque ponderado mais pesado dentro do XLF e seus ganhos, positivos ou negativos, irão certamente influenciar o XLF.
O gráfico da SG mostrando ainda está preso em um intervalo. Enquanto o mercado não cair em um penhasco na próxima semana, então há uma chance de que o SG se separe e fique fora desse intervalo.
Independentemente de todas as más notícias, os ursos são impotentes para falar o mercado.
Independentemente de todas as boas notícias, os Bulls são impotentes para conversar sobre o mercado.
O mercado irá onde o mercado irá. Nosso trabalho é prestar muita atenção, reservar opiniões e opiniões, e ir com o mercado, de qualquer forma que seja.
GL na semana seguinte.
P. S. Estou muito ciente dessas posições baixas líquidas muito grandes detidas pelos comerciantes de futuros no ES e no NQ. Eu não sei como esta situação vai resolver, mas se esses comerciais começaram a descarregar alguns dos seus contratos de longo prazo como eles fizeram em 6 de maio, mas de uma maneira mais controlada, o mercado claramente rolaria. Mas isso não está acontecendo ainda e apenas os homens loucos no leme sabem se e / ou quando isso acontecerá. E também não descartamos um grande aperto curto. Pode ser épico. Apenas tenha cuidado.
A paranóia é uma forma mais elevada de consciência.
Atualização do fim de semana 11 de setembro de 2010.
Instâncias de divergência negativa em todos os tipos de indicadores de largura e eu escolhi $ NYUPV como meu criador de cartaz para este exercício. Com apenas algumas exceções, inclusive nesta quinta e sexta-feira passadas, esses casos de divergência negativa tiveram impacto imediato na ação de preços, seja um dia de pausa ou uma queda de um grau ou outro.
Os gráficos que se seguem remontam ao período de março / abril e apresentam o presente. Os casos de divergência negativa são marcados em vermelho e você pode ver claramente os resultados dessas divergências. Isso dá uma probabilidade muito alta para uma reversão de mercado na segunda-feira. Mas nada funciona o tempo todo e há alguns casos em que a divergência negativa não afetou o mercado. Com base nessas instâncias anteriores de divergência negativa, o mercado deveria ter revertido sexta-feira, mesmo que apenas alguns pontos no vermelho. Se o mercado não for reverso de segunda-feira, então você deve arquivar tudo isso no & # 8216; mau voodoo & # 8217; bin e continue sobre o seu negócio.
Este primeiro gráfico mostra uma clara divergência entre os índices de meados de abril e final de abril e o declínio que se seguiu.
Meados de maio até o final de junho com mais alguns casos de divergência negativa e o efeito que isso teve sobre a ação de preços.
O período atual mostrando como essas divergências sinalizaram o início de agosto e como $ NYUPV não está confirmando novas altas recentes.
Mas espere! Mais do que isso.
Veja também o seguinte para obter mais sinais de divergência negativa:
$ NYAD, não o acumulado.
Zweig Breadth Thrust (T2103 em FreeStockCharts)
Outras coisas que o mercado terá que lidar na segunda-feira:
A venda no $ SOX empurrou o volume declínio antes do volume avançado no $ COMPQ com o $ TRINQ fechando em 1,47, embora o $ COMPQ estivesse verde fechado. Para mim, esta é uma distribuição discreta, mas precisa ser acompanhada na segunda-feira.
Chaikin Money Flow não está em nenhum lugar perto de confirmar a recente reunião em IWM, RTH, $ TRAN, $ COMPQ, IWB, FDX ou AAPL.
$ VIX que atravessa seu BB inferior na sexta-feira, 9/3, sinalizou reversões de mercado de uma a duas semanas. $ VIX agora arrastando para baixo expandindo BB & # 8217; s e se $ VIX se rompe abaixo do 9/3 baixo de 21.24, então esse sinal é nulo e sem efeito, IMHO, é claro.
O gráfico da SG para $ SPX mostrando que ele está aumentando e, por esse motivo, e porque ambos os índices de súmings continuam a aumentar, eu permaneço otimista ao mesmo tempo que o ST é baixista e / ou cauteloso. Talvez eu tenha cometido um erro ao entrar no FAS na sexta-feira e pode sair de segunda-feira e assistir pelos assentos baratos por um tempo. No entanto, uma mega reunião na segunda-feira provavelmente inverterá todas essas divergências negativas, pois o mercado muitas vezes desafia o óbvio por períodos prolongados.
Finalmente, a partir do & # 8220; Um desses não é como o outro & # 8217; s & # 8221; arquivo, uma visão aproximada de $ RUT mostrando-se subindo em um canal de tendências grandes, enquanto se deslocava em um canal inclinado e estava prestes a sair de um triângulo simétrico. O histo tem aumentado, então ele sugere que $ RUT / IWM irá sair do topo desse triângulo simétrico, mas esta é uma especulação voodoo certificada pela placa por enquanto.

Bandas de Bollinger vix
Em outubro, enquanto estava na Stocktoberfest, assisti a uma palestra de Chris Kimble da Kimble Charting Solutions intitulada "Como capitalizar sobre os tecnológicos" Era sobre "como os investidores podem se beneficiar de combinar o poder do padrão, juntamente com sentimentos e fundamentos." Como parte dessa discussão, Chris abordou um comércio que ele havia iniciado recentemente. Ele conseguiu o XIV, o inverso VIX ETN durante o encerramento de meados de outubro. (Ele agora tem uma publicação de blog de acompanhamento mostrando como o comércio foi jogado - parece que ele fez sobre um lucro de% 40 em menos de 4 semanas). Fiquei realmente impressionado com essa estratégia, que era basicamente uma aposta que a volatilidade retornaria à sua norma recente (reversão média).
Desde então, tenho observado o VIX e XIV de perto, esperando uma chance de colocar um comércio semelhante. Como você sabe, a volatilidade vem aumentando muito, em grande parte, graças ao deslizamento no preço do petróleo. Então eu estudei estudando os gráficos dos instrumentos de volatilidade esta semana e notei algo realmente interessante - parece que há sinais bastante bons para não apenas uma baixa volatilidade, mas também para prolongar o tempo. Se você gastou algum tempo neste site, notará muitas menções de Bollinger Bands e NR7 bars / velas. Eu uso ambos para capitalizar o fato de que a baixa volatilidade gera alta volatilidade (e alta gera baixa). Em outras palavras, eu sempre estou à procura de preços a partir de períodos de contração de alcance para expansão de alcance.
Uma das minhas ferramentas favoritas para identificar a contração da faixa é a Bollinger Band Squeeze. De Bollinger em Bandas de Bollinger:
Bandas Bollinger são impulsionadas pela volatilidade, e The Squeeze é um reflexo puro dessa volatilidade. Quando a volatilidade cai para níveis historicamente baixos, The Squeeze está ligado. Um indicador chamado Bandwidth foi criado para medir The Squeeze. A largura de banda retrata a volatilidade em função da média. Como tal, é comparável de segurança a segurança, ao longo do tempo e em mercados. Como vimos anteriormente, a volatilidade é altamente variável ao longo do tempo. É precisamente essa variabilidade a chave de The Squeeze. O Squeeze tem várias definições. O mais simples - um que fará admiravelmente para nossos propósitos - é que um Squeeze é disparado quando a largura de banda cai para seu nível mais baixo em seis meses.
e uma nota mais importante sobre falsificações de cabeça:
Os comerciantes ficam cuidadosos! Há um truque para The Squeeze, um giro ímpar da roda que você precisa estar ciente, a cabeça falsa. Muitas vezes, quando o fim de um Squeeze se aproxima, o preço irá encenar um curto movimento de fake-out e, em seguida, abruptamente virar e aumentar a direção da tendência emergente.
Então, com tudo isso em mente, aqui é o que eu notei sobre esses instrumentos VIX longos e curtos. Parece que, uma vez que um aperto começa nos instrumentos longos ou curtos que são um bom sinal para obter uma longa volatilidade. Aqui é um gráfico dos últimos meses de XIV:
Observe que em outubro e dezembro obtivemos falhas (tentativas de empurrar a banda superior) antes que o verdadeiro movimento para a desvantagem tenha começado. Você pode ver os alertas Bollinger Band Squeeze na página de alertas recentes SwingTradeBot XIV:
Você verá movimentos e alertas similares para os instrumentos VIX longos, mas a banda toca e move será oposta ao que vimos no XIV. Aqui é o gráfico VXX para o mesmo período, onde as falsificações de cabeça são toques da Bollinger Band inferior antes de reverter para explodir através da banda superior:
Os apertos não nos dizem a direção da próxima expansão, mas você pode usar indicadores, experiência e o que o mercado amplo está fazendo para fazer suposições educadas sobre a direção. Parece que, uma vez que estamos voltando a volatilidade da volatilidade, as chances são altas de que um aperto resultará em um movimento ascendente para os instrumentos longos ($ VXX, $ UVXY, $ TVIX, $ VIXY, $ VXZ) e um movimento negativo para os instrumentos curtos ($ XIV, $ SVXY).
Vou continuar a estudar usando as Bandas Bollinger no VIX como sinais comerciais. Na verdade, comprei alguns XIV ontem, porque estava tão abaixo da sua banda baixa. Meu alvo de saída é a média móvel de 20 dias. Eu não descobriu o aperto como um sinal para obter uma longa volatilidade até que este pico atual estivesse em andamento, mas irei rastrear as bandas para pegar o próximo ciclo.

Usando 3 bandas SD bollinger e VIX para comprar sinais.
Esta é uma configuração para identificar sinais de compra no mercado, particularmente para S & amp; P 500. Os indicadores que estamos usando aqui são Bollinger Bands e o índice de volatilidade, VIX.
No gráfico acima, mostrei duas bandas de bollinger com configurações diferentes - uma com 2 desvios padrão da MA e a outra com 3 desvios padrão para além do MA. Para obter o sinal de compra, usaremos as bandas externas de bollinger, que são os 3 desvios padrão do BB.
O sinal de compra é gatilho quando o índice S & P 500 atinge a faixa inferior da 3 bollinger SD e os picos VIX. Para o VIX, não há um nível particular que deve atravessar, mas um pico relativamente alto, em comparação com os mini-picos anteriores, será um bom sinal.
Configuração: TSI 3,9,3, Bandas de Bollinger sobrepostas na TSI em 20,2, MA 50 sobrepostas na ETI, tabela definida para semanalmente.
Dois eventos de compra são indicados com esta configuração de ETI.
Comprar eventos: 1. A ETI move-se para fora do BB inferior, compre quando a TSI subir através do BB inferior. 2. A ETI move-se abaixo de 0,00, compre quando a ETI cruza 0,00 movendo para cima.

VIX Enviando Sinais Mistos.
Se você estiver tentando prever o próximo movimento do mercado com o VIX, você precisará de uma pequena ajuda.
Por Chris Rowe.
Apesar da tristeza e doom que você ouviu ultimamente, o VIX está realmente nos dizendo que as coisas são um pouco complacentes demais. E uma vez que muitos comerciantes parecem bloqueados pela recente ação VIX, quero mostrar-lhe uma maneira mais eficaz de usar o VIX, combinado com outros indicadores, para nos dizer a que direção o mercado se dirige.
Os comerciantes têm falado sobre o fato de que o "lote" e a proporção de "relação livre" de "lousa" estava contando uma história muito diferente do que a diferença de volatilidade implícita em & ldquo; entre puts e chamadas no VIX. & rdquo; Cada um é usado para prever o que o VIX vai fazer, o que, por sua vez, é usado para prever o que o mercado vai fazer. Em teoria, se o VIX vai se mover mais alto, isso significa que as pessoas vão ter mais medo, e isso significa que o mercado está indo mais baixo (as pessoas teriam mais medo quando viram o mercado diminuir). Por outro lado, se o VIX estiver indo para baixo, o mercado deve ser liderado.
O índice de colocação em aberto de interesse aberto tem sugerido um declínio no VIX (ou seja, a calma do mercado de ações, que é otimista para os mercados de ações), enquanto a diferença média de volatilidade implícita entre puts e chamadas no VIX vem indicando um pico acentuado no VIX (ou seja, o medo está chegando, que é descendente para os mercados de ações).
Uma revisão VIX rápida.
O índice de volatilidade do CBOE, também conhecido como o indicador de medo & ldquo; rdquo; e comumente chamado de VIX, é melhor usado para encontrar fundos de mercado. É mais eficaz em dizer aos comerciantes quando o medo é tão alto que eles precisam ficar sóbrios e se tornar um dos poucos compradores de ações baratas que ninguém quer.
Basicamente, o VIX reflete como as opções de preço excessivo ou subestimado (seguro) são. Quando os comerciantes ficam mais temerosos, eles compram opções. Quando eles estão com medo de suas mentes, eles estão dispostos a pagar demais por opções e mdash; Assim como uma pessoa que acha que eles têm um alto risco de problemas de saúde ou a morte estaria disposta a pagar taxas de seguro elevadas e mdash; e o VIX sobe. Heck, se você estivesse 99% convencido de que você enfrentaria o ceifador nos próximos meses, você provavelmente pagaria 10 vezes a taxa mensal média para o seguro de vida, e é por isso que o VIX, agora cerca de 21, estava se aproximando de 100 durante o acidente de 2008.
O VIX é mais usado para chamar os fundos do mercado do que os tops porque a complacência eo medo são mais graduais, enquanto o medo extremo tende a ser de curta duração, criando uma oportunidade que você pode negociar. Quando os picos VIX são muito altos e inverte, esse é um sinal de compra do mercado.
Mas às vezes podemos usar o VIX como um sinal de que os investidores são muito complacentes. Existe um VIX & ldquo; comprar sinal & rdquo; (mercado de ações & ldquo; sell signal & rdquo;) que eu faço uma exceção para, e mesmo quando eu vejo esse sinal, eu ainda uso isso como mais de uma bandeira vermelha do que algo que eu imediatamente troco.
Usando Bandas Bollinger Com o VIX.
O que você pode fazer é usar bandas de Bollinger com um gráfico diário do VIX. As bandas Bollinger são usadas para determinar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda, vendendo um estoque ou ETF quando os preços tocam a banda superior e vice-versa. Bandas de Bollinger medem desvios (por exemplo, 1 desvio padrão, 2 desvios padrão, etc.).
Define os parâmetros das bandas de Bollinger em & ldquo; 20, 2 & rdquo; (geralmente as configurações padrão em um serviço de gráfico) para o gráfico acima. Você pode ver quatro setas vermelhas mostrando onde & ldquo; comprar sinais & rdquo; ocorreu. O S & amp; P 500 está na parte superior e o gráfico do VIX é a parte inferior principal do gráfico. Você pode ver quando a banda baixa foi violada, seguida de um movimento mais alto, o S & amp; P 500 estava perto de uma venda. Isso é exatamente o que aconteceu na semana passada. Normalmente, o mercado leva uma semana ou duas para começar a corrigir uma vez que isso ocorre.
Não é de admirar que vejamos sinais de previsão VIX conflitantes em alguns dos indicadores. O mercado viu um dos períodos mais longos de indecisão na história recente. O mercado geral foi negociado lateralmente após o aumento de seis a sete meses da baixa de março de 2009. Enquanto nós tínhamos movimentos rápidos para cima e para baixo, o aumento das margens de março de 2009, essencialmente paralisado em outubro (quando se considera a tendência de longo prazo).
Os mercados ficaram com medo no final de outubro de 2009, quando o monstro da dívida soberana mostrou seu rosto em Dubai e a Grécia saiu e disse que seu déficit orçamentário não era de 3,7% do PIB, mas era de 12,7% do PIB (oops, apenas um pequeno erro contábil ). A banda VIX Bollinger sinalizou uma maior complacência em meados de setembro.
A próxima vez que a banda VIX Bollinger sinalizou uma complicação excessiva foi em janeiro de 2010 (logo antes do surgimento dos receios da dívida soberana novamente). Então, mais uma vez, em abril, quando os investidores perceberam que a questão da dívida soberana não estava indo embora. Recentemente, começamos a ouvir sobre a questão da dívida soberana novamente, e obtivemos o mesmo sinal.
Eu não sei se o mercado diminui daqui ou explora. Mas o meu sentimento é que, se tivermos uma ruptura, será de curta duração (um par de meses máximo), seguido de outro movimento brusco. Se o mercado derrubar a partir daqui, no entanto, retirando os 1.040 mínimos no S & amp; P 500, meu sentimento é que será um movimento sustentado menor.
2 Outros indicadores para assistir.
É importante adotar uma abordagem sinergística para investir / negociar, então vamos analisar dois outros indicadores de sentimento.
Primeiro, a relação call / put ISEE. Longa história curta, quando este índice se levanta acima de 150, é uma bandeira vermelha que estamos ficando muito complacentes e que o mercado é devido pelo menos uma correção.
Abaixo você pode ver o gráfico de topo é o S & amp; P 500 e a parte inferior é o índice ISEE. Voltei um ano, seis meses de cada vez. Você pode ver que este tem sido um bom indicador muito bom para chamar os bancos de hemorragia nasal. Não é um & ldquo; timing & rdquo; ferramenta. Como você pode ver, o índice puxou a cabeça ligeiramente acima da marca de 150 algumas vezes em março de 2010, e realmente aumentou em abril antes da enorme venda. Nós também vimos um aumento acentuado em agosto, no último grande. Acabamos de ver outro pop acima de 150, mas não um enorme. Estarei assistindo este indicador de perto, mas já já vi bastante ultimamente para me deixar muito cauteloso.
Em seguida, o Índice de Sentimento do Conselheiro de Inteligência dos Investidores. Longa história curta, o gráfico abaixo mostra a diferença entre os ursos e os touros. Por exemplo, quando 40% dos conselheiros são otimistas e 35% são de baixa, a diferença é uma leitura de 5%. Quando a leitura se move abaixo de uma diferença de 15% e, em seguida, avança, ela é vista como um sinal de compra, o que significa que é provável em ou perto de um fundo.
Na verdade, acabamos de ver um sinal de compra. Mas eu quero te mostrar uma coisa. No gráfico acima, você pode ver o indicador plotado na metade inferior e o S & amp; P 500 plotado acima. Em 2008, vemos um exemplo (círculo vermelho esquerdo), onde o indicador mostrou extrema tolerância, deu um sinal de compra (o que realmente foi um bom sinal), já que o mercado passou de 1,270 para cerca de 1.440. Mas, como você pode ver, isso não impediu a tendência a longo prazo de continuar mais baixo.
Como eu disse, acabamos de receber um sinal de compra desse indicador. E nós também vimos um pop rápido no mercado e hellip; e talvez isso mande uma forma mais elevada aqui. Mas lembre-se de que isso não significa que a tendência de longo prazo ganhou ganha continuidade.
O ponto aqui é ser cauteloso. Não se preocupe se você ver sinais mistos. Nós sempre veremos sinais mistos, especialmente em um mercado que tem ação de preço, provando que a maioria dos investidores não tem certeza do que pensar (por quase um ano). Na verdade, se você não vê sinais mistos em algum nível, é por isso que você sabe que não está olhando indicadores suficientes. (Eles sempre entrarão em conflito, mas você quer agir quando uma grande maioria dos indicadores que você segue estão dizendo o mesmo.)
A melhor coisa a fazer, na minha opinião, é ficar coberto ou ficar fora. Se você colocar posições de opções de alta e baixa, de qualquer forma que o mercado decida seguir, você terá vencedores e perdedores.
Lucros de dois dígitos Não importa o que o mercado faz e mdash; Você não está à mercê dos mercados. Você pode começar a adicionar ganhadores de dois dígitos ao seu portfólio agora se você estiver pronto para abraçar as novas regras de investimento. Aqui é como ganhar dinheiro todos os dias em mercados e para baixo.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2010/09 / previsão-mercado-direção-com-vix-bollinger-bandas-e-sentimento-indicadores /.
& copy; 2018 InvestorPlace Media, LLC.
Mais do InvestorPlace.
Mais sobre InvestorPlace:
Dados do mercado financeiro alimentados por FinancialContent Services, Inc. Todos os direitos reservados. Nasdaq citaram atrasos de pelo menos 15 minutos, todos os outros pelo menos 20 minutos.
Direitos autorais e cópia; 2018 InvestorPlace Media, LLC. Todos os direitos reservados. 9201 Corporate Blvd, Rockville, MD 20850.

bandas de bollinger.
Interesses relacionados.
Classificação e Estatísticas.
Opções de compartilhamento.
Ações de documentos.
As páginas 2 a 5 não são mostradas nesta pré-visualização.
Documentos recomendados.
Documentos semelhantes às bandas de bollinger.
Documentos sobre o Vix.
Mais de himadhur.
Menu de Rodapé.
Legal.
Mídia social.
Direitos autorais e cópia; 2018 Scribd Inc. Procure livros. Site móvel. Diretório do site. Idioma do site:
Você tem certeza?
Esta ação pode não ser possível desfazer. Você tem certeza que quer continuar?
Tem certeza de que deseja excluir esta lista?
Tudo o que você selecionou também será removido de suas listas.
Este livro também será removido de todas as suas listas.
Nós temos títulos com curadoria que achamos que você adorará.